Сравнение CFNDX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNDX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNDX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | -4.27% | 11.71% | -0.91% | 6.05% | -14.71% | 6.60% | -4.36% | 9.00% | 0.00% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNDX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
CFNDX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNDX и TTIFX
CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
CFNDX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
CFNDX
TTIFX
Сравнение CFNDX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNDX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.85 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.93 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNDX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.51 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между CFNDX и TTIFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNDX и TTIFX
Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 1.09% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок CFNDX и TTIFX
Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNDX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -13.21% | -85.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -2.66% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -9.04% | -90.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -1.73% | -97.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -2.15% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.64% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNDX и TTIFX
Cargile Fund (CFNDX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNDX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.12% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 1.84% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 4.40% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,034.96% | 5.91% | +6,029.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,854.72% | 5.93% | +4,848.79% |