Сравнение CFNB с LVHI
CFNB (California First Leasing Corporation) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, CFNB returned 149.71%/yr vs 16.21%/yr for LVHI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность 5,984.23%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 15.46%.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6,286.38%
- С начала года
- 5,984.23%
- 1 год
- 8,718.18%
- 3 года*
- 379.09%
- 5 лет*
- 149.71%
- 10 лет*
- 64.11%
LVHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFNB и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 5,984.23% | 18.72% | 43.24% | 3.72% | -11.51% | 24.31% | -5.78% | 21.39% | -3.14% | -0.52% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 15.46% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Correlation
The correlation between CFNB and LVHI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. LVHI — Ранг доходности на риск
CFNB
LVHI
Сравнение CFNB c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +458.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 92.20 | 1.67 | +90.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 655.97 | 5.47 | +650.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,974.95 | 22.52 | +1,952.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и LVHI
Максимальная просадка CFNB за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -32.31% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -6.08% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -11.99% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -11.99% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -3.48% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.47% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и LVHI
Текущая волатильность для California First Leasing Corporation (CFNB) составляет 0.00%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что CFNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.10% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.22% | 7.72% | +383.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4,899.83% | 9.55% | +4,890.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,196.62% | 11.07% | +2,185.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,553.63% | 13.71% | +1,539.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и LVHI
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 3.56% | 3.12% | 3.53% | 3.18% | 2.94% | 3.33% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.62% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFNB and LVHI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHI has higher volatility (2.10%) compared to CFNB (0.00%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -75.57% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор