Сравнение CFMSX с VSEQX
CFMSX (Column Mid Cap Select Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, CFMSX returned 14.64% vs 35.10% for VSEQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CFMSX charges 0.52%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.
Доходность
Сравнение доходности CFMSX и VSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFMSX показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 16.05%.
CFMSX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSEQX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам CFMSX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CFMSX Column Mid Cap Select Fund | 7.14% | 7.77% | -3.71% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 16.05% | 15.32% | -5.05% |
Correlation
The correlation between CFMSX and VSEQX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between CFMSX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFMSX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
CFMSX
VSEQX
Сравнение CFMSX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFMSX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.83 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 18.60 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFMSX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.44 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CFMSX и VSEQX
Максимальная просадка CFMSX за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMSX и VSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFMSX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -63.55% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -7.60% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -9.06% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.97% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFMSX и VSEQX
Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеют волатильность 3.58% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFMSX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.64% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.61% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 15.03% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.95% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 21.42% | -3.99% |
Сравнение комиссий CFMSX и VSEQX
CFMSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFMSX и VSEQX
Дивидендная доходность CFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VSEQX в 9.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFMSX Column Mid Cap Select Fund | 1.98% | 2.12% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.61% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CFMSX and VSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSEQX has higher volatility (3.64%) compared to CFMSX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CFMSX dropped -18.02% vs VSEQX's -63.55%.
VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFMSX и VSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор