PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFMSX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFMSX с SWMCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFMSX (Column Mid Cap Select Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, CFMSX returned 13.81% vs 19.71% for SWMCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CFMSX charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности CFMSX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFMSX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.65%.

CFMSX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.52%
С начала года
8.07%
6 месяцев
6.35%
1 год
13.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWMCX

1 день
-1.16%
1 месяц
2.14%
С начала года
12.65%
6 месяцев
10.88%
1 год
19.71%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFMSX и SWMCX

2026 (YTD)20252024
CFMSX
Column Mid Cap Select Fund		8.07%7.77%-3.71%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.65%10.54%-4.24%

Correlation

The correlation between CFMSX and SWMCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.95

The correlation between CFMSX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Column Mid Cap Select Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с CFMSX:
CFMSX с FZFLXCFMSX с GABVXCFMSX с DNLDXCFMSX с TARKXCFMSX с GWSAXCFMSX с PFSLXCFMSX с FSMDX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

CFMSX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFMSX
Ранг доходности на риск CFMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFMSX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFMSXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.53

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.20

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.60

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

9.91

-4.23

CFMSX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFMSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFMSX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFMSX и SWMCX

Максимальная просадка CFMSX за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMSX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFMSXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-40.34%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.15%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.40%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-6.59%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.13%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CFMSX и SWMCX

Текущая волатильность для Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) составляет 4.31%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFMSXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.62%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.55%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.88%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

18.32%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

20.62%

-3.24%

Сравнение комиссий CFMSX и SWMCX

CFMSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMSX и SWMCX

Дивидендная доходность CFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CFMSX
Column Mid Cap Select Fund		1.96%2.12%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CFMSX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (4.62%) compared to CFMSX (4.31%). In terms of maximum drawdown, CFMSX dropped -18.02% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFMSX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор