PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFJIX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFJIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		-1.87%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции CFJIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.11% соответственно.

CFJIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
13.38%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.34%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий CFJIX и FBLEX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

CFJIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFJIXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.92

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFJIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFJIXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между CFJIX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и FBLEX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.33%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и FBLEX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFJIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-39.73%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.55%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-19.00%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-39.73%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-6.89%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.86%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.49%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и FBLEX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFJIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.48%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.78%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.13%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.78%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.39%

+0.55%