PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с CFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFJIX с CFWAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and CFWAX (Calvert Global Water Fund) are both mutual funds - CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CFJIX returned 12.65%/yr vs 8.81%/yr for CFWAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CFJIX charges 0.24%/yr vs 1.24%/yr for CFWAX.

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и CFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у CFWAX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции CFJIX превзошли акции CFWAX по среднегодовой доходности: 12.65% против 8.81% соответственно.

CFJIX

1 день
0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
20.00%
6 месяцев
18.48%
1 год
32.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.65%

CFWAX

1 день
-0.94%
1 месяц
0.93%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.19%
1 год
9.04%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.14%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFJIX и CFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		20.00%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.29%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%

Correlation

The correlation between CFJIX and CFWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between CFJIX and CFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Calvert Global Water Fund

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с VEIRXCFJIX с AMRMXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY
Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SGGDXCFWAX с SPYCFWAX с AQWACFWAX с XYLCFWAX с FMGIXCFWAX с RYEIXCFWAX с CGJIX

Доходность на риск

CFJIX vs. CFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c CFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFJIXCFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.74

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.14

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.80

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

2.23

+12.59

CFJIX vs. CFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа CFWAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и CFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и CFWAX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки CFWAX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и CFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFJIXCFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-39.67%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.79%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-17.64%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-29.17%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-36.25%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.96%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.56%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и CFWAX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Calvert Global Water Fund (CFWAX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFJIXCFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.93%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.97%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.93%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.75%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.88%

+1.10%

Сравнение комиссий CFJIX и CFWAX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFWAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и CFWAX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности CFWAX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.63%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.58%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CFJIX and CFWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFJIX has higher volatility (4.26%) compared to CFWAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CFJIX dropped -36.91% vs CFWAX's -39.67%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFJIX и CFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор