PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIZX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIZX с PALDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CFIZX (Columbia Flexible Capital Income Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CFIZX returned 6.98%/yr vs 9.37%/yr for PALDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CFIZX charges 0.73%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности CFIZX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIZX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью 7.68%.

CFIZX

1 день
0.43%
1 месяц
2.64%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.21%
1 год
22.39%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.62%

PALDX

1 день
0.26%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.86%
3 года*
17.02%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIZX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIZX
Columbia Flexible Capital Income Fund		10.92%12.76%11.38%8.69%-10.60%17.23%19.76%22.60%-6.92%3.70%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.68%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between CFIZX and PALDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.81

The correlation between CFIZX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Flexible Capital Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CFIZX:
CFIZX с FRGAXCFIZX с FYMIXCFIZX с BWBIXCFIZX с CDDYXCFIZX с AVEFXCFIZX с COSZXCFIZX с CTCAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

CFIZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIZX
Ранг доходности на риск CFIZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIZXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.61

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.75

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.45

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

16.38

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIZX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIZX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIZXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CFIZX и PALDX

Максимальная просадка CFIZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIZX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIZXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-26.16%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.96%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-16.06%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-20.47%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.20%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.08%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.25%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIZX и PALDX

Columbia Flexible Capital Income Fund (CFIZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 2.25% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIZXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

6.19%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

7.90%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

12.11%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

12.69%

-1.50%

Сравнение комиссий CFIZX и PALDX

CFIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIZX и PALDX

Дивидендная доходность CFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PALDX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIZX
Columbia Flexible Capital Income Fund		4.33%4.71%5.16%5.59%8.17%8.34%11.70%4.43%4.76%4.42%5.11%6.65%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.03%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFIZX and PALDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALDX has higher volatility (2.25%) compared to CFIZX (2.25%). In terms of maximum drawdown, CFIZX dropped -31.16% vs PALDX's -26.16%.

CFIZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIZX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор