Сравнение CFIT с EYLD
CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - CFIT is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, CFIT returned 12.64% vs 45.30% for EYLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIT charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.
Доходность
Сравнение доходности CFIT и EYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.
CFIT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYLD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 23.85%
- 6 месяцев
- 25.44%
- 1 год
- 45.30%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFIT и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 5.79% | 3.59% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 23.85% | 26.13% |
Correlation
The correlation between CFIT and EYLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between CFIT and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIT vs. EYLD — Ранг доходности на риск
CFIT
EYLD
Сравнение CFIT c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.33 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 16.12 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.56 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и EYLD
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIT | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -41.82% | +37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -10.52% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.52% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -10.29% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.82% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и EYLD
Текущая волатильность для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) составляет 1.69%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что CFIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIT | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 7.68% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 14.94% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 17.83% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 18.28% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 21.68% | -16.22% |
Сравнение комиссий CFIT и EYLD
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и EYLD
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности EYLD в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.08% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.89% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
CFIT and EYLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EYLD has higher volatility (7.68%) compared to CFIT (1.69%). In terms of maximum drawdown, CFIT dropped -4.23% vs EYLD's -41.82%.
On 1-year performance, EYLD leads with 45.30% vs 12.64% for CFIT. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CFIT has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EYLD has performed better with a 45.30% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.
EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.08% for CFIT.
CFIT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 0.65% for EYLD.
EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIT и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор