Сравнение CFIPX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
CFIPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 1991 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIPX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIPX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | -2.27% | 23.21% | 24.28% | 23.03% | -16.36% | 24.76% | 13.34% | 30.63% | -12.16% | 23.69% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIPX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFIPX имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции SHAPX немного отстают с 12.29%.
CFIPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.93%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIPX и SHAPX
CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
CFIPX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
CFIPX
SHAPX
Сравнение CFIPX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIPX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.33 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.36 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.17 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CFIPX и SHAPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIPX и SHAPX
Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 6.56% | 6.41% | 3.49% | 0.99% | 4.99% | 8.99% | 0.73% | 13.31% | 7.86% | 0.77% | 1.52% | 1.01% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок CFIPX и SHAPX
Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.70% | -46.19% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -10.57% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -20.53% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.98% | -32.21% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.27% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -4.79% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.33% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIPX и SHAPX
Franklin Global Equity Fund (CFIPX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.83% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.30% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.09% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.89% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.72% | +0.53% |