PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CFIPX returned 13.99%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CFIPX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.93% соответственно.

CFIPX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.67%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.13%
3 года*
23.50%
5 лет*
12.90%
10 лет*
13.99%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.00%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CFIPX and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.45

Over the past year, the correlation between CFIPX and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CFIPX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIPXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.18

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-0.15

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.27

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

-0.57

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIPX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIPXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.18

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и BRK-B

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-53.86%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.42%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-14.95%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-26.58%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-29.57%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-11.33%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-11.07%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.46%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и BRK-B

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.04%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.72%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.70%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

14.32%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.11%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.43%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и BRK-B

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.88%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%

Часто задаваемые вопросы

CFIPX and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to CFIPX (3.04%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs BRK-B's -53.86%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор