PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIMX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIMX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIMX
Clipper Fund		-1.64%27.39%19.40%31.59%-18.80%17.76%9.96%29.66%-12.90%16.65%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

CFIMX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
6.57%
1 год
23.21%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.62%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с CGDVCFIMX с YFSIXCFIMX с POGRXCFIMX с HDVCFIMX с SVPFXCFIMX с QUERX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий CFIMX и VFFSX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

CFIMX
Clipper Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

CFIMX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.49

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.52

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

7.31

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.15

Корреляция

Корреляция между CFIMX и VFFSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и VFFSX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		8.45%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и VFFSX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIMXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-33.82%

-32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.12%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-24.51%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.24%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.57%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и VFFSX

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIMXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.35%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.32%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.91%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.52%

+1.12%