Сравнение CFIMX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIMX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFIMX Clipper Fund	-1.64%	27.39%	19.40%	31.59%	-18.80%	17.76%	9.96%	29.66%	-12.90%	16.65%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

CFIMX

1 день: 2.29%

1 месяц: -4.17%

С начала года: -1.64%

6 месяцев: 6.57%

1 год: 23.21%

3 года*: 23.57%

5 лет*: 10.61%

10 лет*: 12.62%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Clipper Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с CFIMX:

CFIMX с FMILX CFIMX с CGDV CFIMX с YFSIX CFIMX с POGRX CFIMX с HDV CFIMX с SVPFX CFIMX с QUERX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий CFIMX и PAGDX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

CFIMX

Clipper Fund

Доходность на риск

CFIMX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFIMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CFIMX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.73	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	2.47	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.37	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.91	3.19	-1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.12	16.11	-8.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CFIMX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.73	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.71	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.76	-0.15

Корреляция

Корреляция между CFIMX и PAGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и PAGDX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CFIMX Clipper Fund	8.45%	8.31%	13.43%	6.10%	5.67%	13.79%	2.45%	1.46%	10.12%	5.95%	10.43%	0.71%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и PAGDX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CFIMX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.07%	-38.03%	-28.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.19%	-13.80%	+2.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.80%	-36.66%	+5.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.90%	-5.78%	-0.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.89%	-7.46%	-0.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.63%	2.73%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и PAGDX

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.78%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CFIMX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.78%	6.78%	-2.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.90%	13.91%	-4.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.17%	25.70%	-7.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.94%	24.53%	-5.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.64%	25.10%	-5.46%

Сравнение CFIMX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и PAGDX

Сравнение доходности по годам CFIMX и PAGDX

Доходность по периодам

CFIMX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CFIMX и PAGDX

Доходность на риск

CFIMX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

CFIMX

PAGDX

Сравнение CFIMX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CFIMX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)