Сравнение CFICX с CMJAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).
CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CFICX и CMJAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFICX и CMJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | -0.73% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CFICX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у CMJAX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции CFICX уступали акциям CMJAX по среднегодовой доходности: 3.10% против 10.35% соответственно.
CFICX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.10%
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFICX и CMJAX
CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.
Доходность на риск
CFICX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск
CFICX
CMJAX
Сравнение CFICX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFICX | CMJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.18 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.11 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 4.81 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFICX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.54 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CFICX и CMJAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и CMJAX
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности CMJAX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.50% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFICX и CMJAX
Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и CMJAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFICX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -38.09% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -13.05% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -28.22% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.28% | -38.09% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -6.82% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -6.43% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.02% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и CMJAX
Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.51%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFICX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.94% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 10.58% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 18.98% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 18.58% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 19.53% | -14.32% |