Сравнение CFICX с CLDAX
CFICX (Calvert Income Fund) and CLDAX (Calvert Core Bond Fund) are both mutual funds - CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management, while CLDAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CFICX returned 3.01%/yr vs 3.06%/yr for CLDAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CFICX charges 0.92%/yr vs 0.74%/yr for CLDAX.
Доходность
Сравнение доходности CFICX и CLDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFICX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у CLDAX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFICX имеют среднегодовую доходность 3.01%, а акции CLDAX немного впереди с 3.06%.
CFICX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 3.01%
CLDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам CFICX и CLDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 0.59% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 0.02% | 7.27% | 1.39% | 5.04% | -13.48% | -2.30% | 14.56% | 20.77% | -5.73% | 9.47% |
Correlation
The correlation between CFICX and CLDAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between CFICX and CLDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFICX vs. CLDAX — Ранг доходности на риск
CFICX
CLDAX
Сравнение CFICX c CLDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFICX | CLDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.57 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.92 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFICX | CLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.82 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CFICX и CLDAX
Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки CLDAX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и CLDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFICX | CLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -18.88% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.24% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -6.09% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -18.21% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.28% | -18.88% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.41% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.92% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.03% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и CLDAX
Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеют волатильность 1.50% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFICX | CLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.50% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.94% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.95% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 5.64% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.81% | -1.59% |
Сравнение комиссий CFICX и CLDAX
CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CLDAX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и CLDAX
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности CLDAX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.74% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 4.23% | 4.24% | 4.16% | 3.17% | 1.80% | 6.08% | 5.22% | 3.04% | 3.63% | 3.02% | 7.02% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CFICX and CLDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CLDAX has higher volatility (1.50%) compared to CFICX (1.50%). In terms of maximum drawdown, CFICX dropped -21.28% vs CLDAX's -18.88%.
CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFICX и CLDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор