PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFICX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFICX с CFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).

CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CFICX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFICX и CFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFICX
Calvert Income Fund		-0.73%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.50%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CFICX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью -1.58%.

CFICX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.26%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.04%
10 лет*
3.10%

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Income Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с HFSICFICX с DIALCFICX с PTTPXCFICX с CSIFXCFICX с MIFIX
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAXCFAIX с CFJIX

Сравнение комиссий CFICX и CFAIX

CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CFAIX в 0.66%.

CFICX
Calvert Income Fund
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CFICX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFICX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFICXCFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.13

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.59

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.52

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.08

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFICX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFICX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFAIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFICX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFICXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между CFICX и CFAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFICX и CFAIX

Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности CFAIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.50%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFICX и CFAIX

Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и CFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFICXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-18.74%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-5.08%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-18.74%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.66%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.27%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CFICX и CFAIX

Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.51%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFICXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.87%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

4.15%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

6.78%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

7.07%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

6.91%

-1.70%