PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFICX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CFICX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFICX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CFAIX с доходностью 5.17%.


CFICX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-0.34%
С начала года
-0.08%
1 год
2.74%
3 года*
5.86%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.68%
Всё время*
4.76%

CFAIX

1 день
0.92%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
4.40%
С начала года
5.17%
1 год
9.80%
3 года*
9.08%
5 лет*
3.68%
10 лет*
Всё время*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам CFICX и CFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFICX
Calvert Income Fund
-0.08%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
5.17%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%

Correlation

The correlation between CFICX and CFAIX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.49

Over the past year, CFICX and CFAIX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Income Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CFICX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CFICX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CFICXCFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.94

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

8.32

-5.84

CFICX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFICX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CFAIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFICX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFICX и CFAIX

Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и CFAIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFICXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-18.74%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-5.01%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.41%

-6.41%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-18.74%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.21%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CFICX и CFAIX

Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.11%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFICXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.01%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

5.44%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

6.33%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

7.27%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

6.93%

-1.71%

Сравнение комиссий CFICX и CFAIX

CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CFAIX в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFICX и CFAIX

Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CFAIX в 3.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
3.37%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
CFICX
Calvert Income Fund
4.36%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%

Часто задаваемые вопросы


CFICX and CFAIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFAIX has higher volatility (2.01%) compared to CFICX (1.11%). In terms of maximum drawdown, CFICX dropped -21.28% vs CFAIX's -18.74%.

CFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFICX и CFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор