Сравнение CFICX с CCVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX).
CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г.. CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CFICX и CCVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFICX и CCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | -0.73% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CFICX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у CCVAX с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции CFICX уступали акциям CCVAX по среднегодовой доходности: 3.10% против 7.48% соответственно.
CFICX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.10%
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFICX и CCVAX
CFICX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.
Доходность на риск
CFICX vs. CCVAX — Ранг доходности на риск
CFICX
CCVAX
Сравнение CFICX c CCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFICX | CCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.23 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | -0.21 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.33 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | -0.77 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFICX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.23 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.32 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между CFICX и CCVAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFICX и CCVAX
Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности CCVAX в 14.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.50% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CFICX и CCVAX
Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и CCVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFICX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -55.18% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -13.23% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -25.16% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.28% | -36.27% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -16.08% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -9.08% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 5.64% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFICX и CCVAX
Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.51%, в то время как у Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFICX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.40% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 11.34% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 20.17% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 18.93% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 19.96% | -14.75% |