PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFICX с CCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFICX с CCLAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFICX (Calvert Income Fund) and CCLAX (Calvert Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management, while CCLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CFICX returned 2.92%/yr vs 5.73%/yr for CCLAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CFICX charges 0.92%/yr vs 0.41%/yr for CCLAX.

Доходность

Сравнение доходности CFICX и CCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFICX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CCLAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции CFICX уступали акциям CCLAX по среднегодовой доходности: 2.92% против 5.73% соответственно.

CFICX

1 день
0.07%
1 месяц
0.77%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.83%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.92%

CCLAX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.24%
1 год
9.46%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFICX и CCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFICX
Calvert Income Fund		0.26%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.57%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%

Correlation

The correlation between CFICX and CCLAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г.

0.30

Over the past year, CFICX and CCLAX have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Income Fund

Calvert Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с PTTPXCFICX с CSIFX
Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с BERIXCCLAX с FTCIXCCLAX с CULAXCCLAX с CYBIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIXCCLAX с VB

Доходность на риск

CFICX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFICX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Income Fund (CFICX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFICXCCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.69

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.47

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.05

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

9.02

-3.69

CFICX vs. CCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFICX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCLAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFICX и CCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFICX и CCLAX

Максимальная просадка CFICX за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFICX и CCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFICXCCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-23.98%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-5.02%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-7.90%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-18.86%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.28%

-18.86%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.92%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.85%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.14%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CFICX и CCLAX

Текущая волатильность для Calvert Income Fund (CFICX) составляет 1.25%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что CFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFICXCCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.49%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.16%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

6.10%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

7.19%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.77%

-1.54%

Сравнение комиссий CFICX и CCLAX

CFICX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CCLAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFICX и CCLAX

Дивидендная доходность CFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности CCLAX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.16%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%
CFICX
Calvert Income Fund		4.76%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%

Часто задаваемые вопросы

CFICX and CCLAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCLAX has higher volatility (2.49%) compared to CFICX (1.25%). In terms of maximum drawdown, CFICX dropped -21.28% vs CCLAX's -23.98%.

CCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFICX и CCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор