Сравнение CFGRX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CFGRX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFGRX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | -8.64% | 12.40% | 31.15% | 36.39% | -26.57% | 26.50% | 28.96% | 35.60% | -1.04% | 27.57% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFGRX показывает доходность -8.64%, а VONG немного ниже – -8.97%. За последние 10 лет акции CFGRX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.71% против 16.75% соответственно.
CFGRX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 14.71%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFGRX и VONG
CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
CFGRX vs. VONG — Ранг доходности на риск
CFGRX
VONG
Сравнение CFGRX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFGRX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.16 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFGRX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CFGRX и VONG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFGRX и VONG
Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 21.49% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CFGRX и VONG
Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFGRX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -32.72% | -33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -16.23% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -32.72% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -32.72% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -12.29% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -4.90% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.78% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFGRX и VONG
Текущая волатильность для Commerce Growth Fund (CFGRX) составляет 5.96%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFGRX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.81% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.37% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.42% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 21.35% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.82% | -1.64% |