PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFGRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFGRX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFGRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFGRX
Commerce Growth Fund		-8.64%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции CFGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.17% соответственно.

CFGRX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.33%
1 год
11.46%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.52%
10 лет*
14.71%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с SPYCFGRX с SPYGCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий CFGRX и IOLZX

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
CFGRX
Commerce Growth Fund

Доходность на риск

CFGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGRXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.02

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

5.07

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGRXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между CFGRX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и IOLZX

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		21.49%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и IOLZX

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFGRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-56.03%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.69%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-27.77%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-41.04%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-10.48%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-12.71%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.76%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и IOLZX

Текущая волатильность для Commerce Growth Fund (CFGRX) составляет 5.96%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFGRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.90%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

14.56%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

23.81%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

21.38%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.28%

-3.10%