Сравнение CFAIX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAIX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -1.58% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 14.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%.
CFAIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAIX и TIBIX
CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
CFAIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
CFAIX
TIBIX
Сравнение CFAIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.57 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 4.54 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.43 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 21.79 | -15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.57 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CFAIX и TIBIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAIX и TIBIX
Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.58% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок CFAIX и TIBIX
Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -48.88% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -8.58% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -20.79% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.47% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -6.00% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.75% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAIX и TIBIX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.68% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 6.57% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 10.83% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 11.11% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 13.48% | -6.57% |