PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAIX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-10.96%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий CFAIX и FYMIX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

CFAIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.91

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.96

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

7.99

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Корреляция

Корреляция между CFAIX и FYMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и FYMIX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и FYMIX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAIXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-22.70%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-8.95%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-6.54%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.83%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.20%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и FYMIX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAIXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.52%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

8.39%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

13.38%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

12.72%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

12.72%

-5.81%