PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFAGX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFAGX с VSNGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CFAGX (Commerce MidCap Growth Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CFAGX returned 9.96%/yr vs 11.69%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CFAGX charges 0.71%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.69% соответственно.

CFAGX

1 день
-1.17%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.32%
С начала года
3.14%
1 год
-2.08%
3 года*
7.31%
5 лет*
3.40%
10 лет*
9.96%

VSNGX

1 день
0.79%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
5.81%
С начала года
10.13%
1 год
12.36%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFAGX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		3.14%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%23.39%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		10.13%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between CFAGX and VSNGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.93

The correlation between CFAGX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce MidCap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CFAGX:
CFAGX с VOOCFAGX с ^GSPCCFAGX с CFNLXCFAGX с KTXIXCFAGX с CFVLXCFAGX с CFSTXCFAGX с CFGRX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

CFAGX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFAGXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.07

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.64

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.65

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

6.12

-6.33

CFAGX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFAGX и VSNGX

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAGXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-54.50%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-8.24%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-18.96%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-25.08%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-38.33%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.98%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-7.41%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.21%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и VSNGX

Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAGXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.91%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.52%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.63%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.42%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.52%

-1.06%

Сравнение комиссий CFAGX и VSNGX

CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAGX и VSNGX

Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.13%, что больше доходности VSNGX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		24.13%24.89%10.80%6.77%2.00%19.35%4.23%6.59%10.81%7.05%5.27%8.83%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.59%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

CFAGX and VSNGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFAGX has higher volatility (4.09%) compared to VSNGX (2.91%). In terms of maximum drawdown, CFAGX dropped -61.05% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFAGX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор