Сравнение CFAGX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAGX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAGX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | -4.16% | 1.58% | 11.77% | 17.74% | -20.31% | 19.12% | 23.78% | 34.41% | -4.55% | 23.39% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.00% соответственно.
CFAGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.76%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAGX и VSNGX
CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
CFAGX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
CFAGX
VSNGX
Сравнение CFAGX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAGX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.99 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 4.00 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CFAGX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAGX и VSNGX
Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | 25.97% | 24.89% | 10.80% | 6.77% | 2.00% | 19.35% | 4.23% | 6.59% | 10.81% | 7.05% | 5.27% | 8.83% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок CFAGX и VSNGX
Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -54.50% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.36% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -25.08% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -38.33% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.04% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -7.47% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.79% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAGX и VSNGX
Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.20% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.48% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 17.70% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.44% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 19.58% | -1.16% |