Сравнение CFAGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CFAGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | -4.16% | 1.58% | 11.77% | 17.74% | -20.31% | 19.12% | 23.78% | 34.41% | -4.55% | 23.39% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.91% соответственно.
CFAGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.76%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAGX и FSMAX
CFAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
CFAGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
CFAGX
FSMAX
Сравнение CFAGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.91 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.40 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.39 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 5.70 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.91 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CFAGX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAGX и FSMAX
Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | 25.97% | 24.89% | 10.80% | 6.77% | 2.00% | 19.35% | 4.23% | 6.59% | 10.81% | 7.05% | 5.27% | 8.83% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок CFAGX и FSMAX
Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -50.55% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -14.64% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -36.31% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -50.55% | +16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -7.18% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -12.29% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.57% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAGX и FSMAX
Текущая волатильность для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) составляет 5.88%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.01% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 13.51% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 23.00% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.36% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 30.21% | -11.79% |