PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CF с PHSP.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 13.98%/yr for PHSP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CF торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции PHSP.L по среднегодовой доходности: 17.90% против 13.98% соответственно.

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.41%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
19.18%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%

PHSP.L

1 день
4.98%
1 месяц
-23.79%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
9.23%
1 год
84.71%
3 года*
40.82%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и PHSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-5.94%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-9.01%3.31%

Correlation

The correlation between CF and PHSP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.12

The correlation between CF and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

CF vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.50

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.94

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.92

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

4.25

-2.90

CF vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и PHSP.L

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и PHSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-77.00%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-43.79%

+18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-43.79%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-43.79%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-43.79%

-16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-40.99%

+20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-52.73%

+27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

19.87%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и PHSP.L

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 9.83%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

15.36%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

53.31%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

56.19%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

38.04%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

32.28%

+8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и PHSP.L

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CF and PHSP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор