Сравнение CF с ENI.MI
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CF returned 17.28%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CF торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.85%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 17.28% против 12.48% соответственно.
CF
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 42.85%
- 6 месяцев
- 43.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 17.28%
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам CF и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.85% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 40.34% | -27.45% | 4.47% | -0.14% | 7.83% |
Correlation
The correlation between CF and ENI.MI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
CF
ENI.MI
Сравнение CF c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.68 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 8.07 | -7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 32.28 | -30.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 3.92 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CF и ENI.MI
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -64.64% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -11.30% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -21.88% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -32.83% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -60.51% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -4.70% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -25.81% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 2.83% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и ENI.MI
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 7.78% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 20.84% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 23.31% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 25.22% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.31% | 27.52% | +12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и ENI.MI
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CF and ENI.MI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CF и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор