PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. CEW is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.54%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CEW charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности CEW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции CEW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.54% против 18.33% соответственно.

CEW

1 день
-0.25%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.54%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.70%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between CEW and DXJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г.

0.31

The correlation between CEW and DXJ shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с IFC.TOCEW с EMHYCEW с SCHDCEW с EMLCCEW с VWOB
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

CEW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEWDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
3.11

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.20

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.94

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

19.29

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEWDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.11

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.43

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CEW и DXJ

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-49.63%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-10.98%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-22.19%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-22.19%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-39.14%

+21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-14.34%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.81%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 1.65%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.55%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

13.09%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

17.44%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

18.96%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

20.18%

-13.15%

Сравнение комиссий CEW и DXJ

CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и DXJ

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.41%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

CEW and DXJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 2.54% for CEW. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CEW has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.

CEW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.08% for DXJ.

CEW is categorized as Currency, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор