Сравнение CEW с BPH
CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CEW charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности CEW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEW
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 2.45%
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | -0.25% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between CEW and BPH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW vs. BPH — Ранг доходности на риск
CEW
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEW и BPH
Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -9.43% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -8.71% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -3.18% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 24.10% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 24.10% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 24.10% | -17.10% |
Сравнение комиссий CEW и BPH
CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW и BPH
Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.42% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
CEW and BPH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.
CEW has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.53% for BPH.
CEW is categorized as Currency, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Precidian. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для CEW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор