Сравнение CEW.TO с RUD.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - CEW.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while RUD.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC. CEW.TO is passively managed, while RUD.TO is actively managed. Over the past 10 years, CEW.TO returned 15.07%/yr vs 13.11%/yr for RUD.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 0.43%/yr for RUD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и RUD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции CEW.TO превзошли акции RUD.TO по среднегодовой доходности: 15.07% против 13.11% соответственно.
CEW.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 15.07%
RUD.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам CEW.TO и RUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 17.68% | 32.58% | 29.48% | 17.04% | -6.85% | 29.26% | -0.63% | 25.38% | -12.85% | 11.88% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 9.79% | 7.31% | 22.78% | 19.01% | -7.35% | 31.62% | 8.82% | 19.60% | 1.05% | 9.17% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and RUD.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between CEW.TO and RUD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CEW.TO и RUD.TO
Секторы
CEW.TO
RUD.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CEW.TO
RUD.TO
Сырьевые материалы
CEW.TO
-
RUD.TO
Коммуникационные услуги
CEW.TO
-
RUD.TO
Потребительский циклический сектор
CEW.TO
-
RUD.TO
Потребительский защитный сектор
CEW.TO
-
RUD.TO
Энергетика
CEW.TO
-
RUD.TO
Здравоохранение
CEW.TO
-
RUD.TO
Промышленность
CEW.TO
-
RUD.TO
Недвижимость
CEW.TO
-
RUD.TO
Технологии
CEW.TO
-
RUD.TO
Коммунальные услуги
CEW.TO
-
RUD.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
RUD.TO
Сравнение CEW.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW.TO | RUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 3.56 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 12.71 | +11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.93 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.81 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и RUD.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и RUD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -29.89% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.65% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -28.33% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -28.33% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | -29.89% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.99% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и RUD.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.51% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.29% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.29% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.38% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.53% | +1.48% |
Сравнение комиссий CEW.TO и RUD.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RUD.TO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и RUD.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности RUD.TO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.39% | 2.75% | 3.32% | 3.87% | 3.84% | 2.93% | 3.61% | 3.20% | 2.95% | 2.47% | 2.54% | 2.74% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 1.36% | 1.35% | 1.16% | 1.49% | 1.57% | 1.10% | 1.64% | 1.93% | 2.01% | 1.78% | 1.73% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and RUD.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RUD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RUD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.61% for CEW.TO.
CEW.TO is categorized as Financials Equities, while RUD.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and RBC. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 0.43% for RUD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и RUD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор