PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEU.TO (CES Energy Solutions Corp.) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CEU.TO returned 19.40%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEU.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEU.TO показывает доходность 49.18%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции CEU.TO превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 19.40% против 16.15% соответственно.

CEU.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-4.50%
С начала года
49.18%
6 месяцев
44.86%
1 год
184.90%
3 года*
100.93%
5 лет*
60.27%
10 лет*
19.40%

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		49.18%26.24%192.68%28.94%39.80%61.31%-44.70%-24.06%-51.19%-14.27%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Correlation

The correlation between CEU.TO and VFV.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.13

The correlation between CEU.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CES Energy Solutions Corp.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CEU.TO:
CEU.TO с SES.TOCEU.TO с VBNK.TOCEU.TO с BDT.TOCEU.TO с CNLCEU.TO с OGD.TOCEU.TO с EFX.TOCEU.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

CEU.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU.TO
Ранг доходности на риск CEU.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.43
2.66

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03
3.62

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.49

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.51

3.53

+12.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.06

13.47

+36.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU.TO на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43

2.66

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.14

-0.76

Просадки

Сравнение просадок CEU.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CEU.TO за все время составила -94.27%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.27%

-27.43%

-66.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.62%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.77%

-19.05%

-22.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.77%

-22.19%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.84%

-27.43%

-65.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.79%

-3.35%

-35.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.26%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU.TO и VFV.TO

CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

3.00%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

8.56%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

11.44%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

14.91%

+26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.91%

16.57%

+34.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		1.01%1.40%1.21%2.75%2.46%1.58%0.86%2.58%1.59%0.55%0.67%8.40%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

CEU.TO and VFV.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор