PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEU.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEU.TO (CES Energy Solutions Corp.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — CEU.TO in Oil & Gas Equipment & Services, CNQ.TO in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, CEU.TO returned 19.40%/yr vs 18.54%/yr for CNQ.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEU.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEU.TO показывает доходность 49.18%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 43.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEU.TO имеют среднегодовую доходность 19.40%, а акции CNQ.TO немного отстают с 18.54%.

CEU.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-4.50%
С начала года
49.18%
6 месяцев
44.86%
1 год
184.90%
3 года*
100.93%
5 лет*
60.27%
10 лет*
19.40%

CNQ.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
1.47%
С начала года
43.73%
6 месяцев
40.76%
1 год
64.26%
3 года*
27.06%
5 лет*
30.18%
10 лет*
18.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		49.18%26.24%192.68%28.94%39.80%61.31%-44.70%-24.06%-51.19%-14.27%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		43.73%10.42%7.11%21.06%49.65%82.41%-20.75%32.78%-24.17%7.75%

Correlation

The correlation between CEU.TO and CNQ.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2006 г.

0.38

The correlation between CEU.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEU.TO:

CA$3.88B

CNQ.TO:

CA$138.80B

EPS

CEU.TO:

CA$0.97

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

CEU.TO:

18.89

CNQ.TO:

14.24

Коэффициент PEG

CEU.TO:

0.38

CNQ.TO:

0.68

Коэффициент P/S

CEU.TO:

1.57

CNQ.TO:

3.49

Коэффициент P/B

CEU.TO:

4.60

CNQ.TO:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

CEU.TO:

CA$2.54B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEU.TO:

CA$597.19M

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

CEU.TO:

CA$358.87M

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CES Energy Solutions Corp.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с CEU.TO:
CEU.TO с SES.TOCEU.TO с VBNK.TOCEU.TO с BDT.TOCEU.TO с CNLCEU.TO с OGD.TOCEU.TO с EFX.TOCEU.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

CEU.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU.TO
Ранг доходности на риск CEU.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.43
2.26

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03
2.73

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.51

4.21

+12.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.06

11.05

+39.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU.TO на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU.TOCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43

2.26

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CEU.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка CEU.TO за все время составила -94.27%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.27%

-76.20%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-15.33%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.77%

-33.11%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.77%

-33.11%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.84%

-76.20%

-16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.66%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.79%

-18.90%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.83%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU.TO и CNQ.TO

CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что CEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

9.59%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

23.65%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

28.61%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

30.46%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.91%

38.02%

+12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		1.01%1.40%1.21%2.75%2.46%1.58%0.86%2.58%1.59%0.55%0.67%8.40%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.61%5.06%4.82%4.26%6.12%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEU.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CES Energy Solutions Corp. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
681.51M
10.81B
(CEU.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEU.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CES Energy Solutions Corp. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
23.1%
32.1%
Активы портфеля
CEU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 157.06M при выручке в 681.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CEU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в 56.28M при выручке в 681.51M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

CEU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в 50.26M при выручке в 681.51M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CEU.TO and CNQ.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор