Сравнение CESG.L с SMH.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. CESG.L is actively managed, while SMH.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 39.81% |
Correlation
The correlation between CESG.L and SMH.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between CESG.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
SMH.L
Сравнение CESG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 6.75 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 24.23 | -22.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и SMH.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -45.38% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -16.68% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -36.25% | +25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -45.38% | +22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -16.68% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -11.13% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.66% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и SMH.L
Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) составляет 3.47%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 16.02% | -12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 30.92% | -22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 37.05% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 33.59% | -20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 32.96% | -20.43% |
Сравнение комиссий CESG.L и SMH.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и SMH.L
Ни CESG.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and SMH.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while SMH.L is Semiconductors. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор