Сравнение CESG.L с FASE.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while FASE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. CESG.L is actively managed, while FASE.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs 8.31%/yr for FASE.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for FASE.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и FASE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CESG.L торгуется в USD, в то время как FASE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у FASE.L с доходностью 5.75%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
FASE.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.57%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и FASE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.75% | 29.24% | 7.48% | 10.49% | -13.11% | 12.11% |
Correlation
The correlation between CESG.L and FASE.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between CESG.L and FASE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. FASE.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
FASE.L
Сравнение CESG.L c FASE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | FASE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.04 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и FASE.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки FASE.L в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и FASE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -29.13% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -12.00% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -12.55% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -29.13% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.21% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.21% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.89% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и FASE.L
Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) составляет 3.47%, в то время как у Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.92% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 11.67% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 14.32% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 16.79% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 16.60% | -4.07% |
Сравнение комиссий CESG.L и FASE.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FASE.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и FASE.L
CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.69% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and FASE.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while FASE.L is Europe Equities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.12% for FASE.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и FASE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор