PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CES1.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CES1.L с MVED.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).

CES1.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CES1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CES1.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CES1.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		0.49%30.70%-4.07%11.92%-11.62%15.21%11.44%21.04%-16.50%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		5.71%14.60%3.94%8.51%-8.08%14.30%1.58%15.71%0.07%
Разные валюты инструментов

CES1.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CES1.L показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.71%.

CES1.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.95%
1 год
22.08%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.16%
10 лет*
9.39%

MVED.L

1 день
0.65%
1 месяц
0.71%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.15%
1 год
11.48%
3 года*
8.95%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CES1.L:
CES1.L с XXSC.LCES1.L с DJSC.LCES1.L с IUQF.LCES1.L с IIND.LCES1.L с SX5S.LCES1.L с EEIP.LCES1.L с EIMI.L
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с HDEU.L

Сравнение комиссий CES1.L и MVED.L

CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.

CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

CES1.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CES1.L
Ранг доходности на риск CES1.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CES1.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CES1.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CES1.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CES1.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CES1.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CES1.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CES1.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.94

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.28

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.26

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

4.63

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CES1.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CES1.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CES1.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CES1.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.94

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между CES1.L и MVED.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CES1.L и MVED.L

Ни CES1.L, ни MVED.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%

Просадки

Сравнение просадок CES1.L и MVED.L

Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и MVED.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CES1.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-30.56%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.01%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.02%

-19.54%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-3.20%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-5.22%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CES1.L и MVED.L

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CES1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CES1.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.06%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.41%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.21%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

11.32%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

13.00%

+2.94%