Сравнение CERT с COST
CERT (Certara, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CERT operates in Biotechnology (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CERT returned -27.18%/yr vs 21.49%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERT показывает доходность -39.05%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.02%.
CERT
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- -39.05%
- 6 месяцев
- -41.76%
- 1 год
- -54.10%
- 3 года*
- -37.66%
- 5 лет*
- -27.18%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам CERT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERT Certara, Inc. | -39.05% | -17.28% | -39.45% | 9.46% | -43.46% | -15.72% | -11.45% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 0.45% |
Correlation
The correlation between CERT and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CERT and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CERT:
-$0.09
COST:
$26.51
CERT:
2.05
COST:
1.10
CERT:
$419.75M
COST:
$293.59B
CERT:
$258.53M
COST:
$11.12B
CERT:
$86.88M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERT vs. COST — Ранг доходности на риск
CERT
COST
Сравнение CERT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Certara, Inc. (CERT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.21 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.47 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.18 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.95 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.59 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CERT и COST
Максимальная просадка CERT за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -53.39% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.06% | -16.02% | -51.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.12% | -20.74% | -56.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.09% | -31.40% | -58.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.12% | -11.19% | -76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -13.36% | -45.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 7.12% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERT и COST
Certara, Inc. (CERT) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CERT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.16% | 7.91% | +20.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.65% | 14.83% | +23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.79% | 19.15% | +39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.03% | 22.72% | +32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 21.94% | +34.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERT и COST
CERT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERT Certara, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Certara, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERT и COST
CERT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Certara, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.30M при выручке в 106.92M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CERT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Certara, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.30M при выручке в 106.92M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CERT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Certara, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.76M при выручке в 106.92M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CERT and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERT has higher volatility (28.16%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, CERT dropped -90.09% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор