Сравнение CERS с FTI
CERS (Cerus Corporation) and FTI (TechnipFMC plc) are both stocks. CERS operates in Biotechnology (Healthcare), while FTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CERS returned -6.96%/yr vs 13.80%/yr for FTI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и FTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 35.44%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 55.10%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям FTI по среднегодовой доходности: -6.96% против 13.80% соответственно.
CERS
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 32.86%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- -6.96%
FTI
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- 119.28%
- 3 года*
- 69.50%
- 5 лет*
- 46.57%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам CERS и FTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 35.44% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
FTI TechnipFMC plc | 55.10% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
Correlation
The correlation between CERS and FTI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2001 г. | 0.19 |
The correlation between CERS and FTI shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CERS:
$541.66M
FTI:
$28.29B
CERS:
-$0.05
FTI:
$2.59
CERS:
2.47
FTI:
2.83
CERS:
7.93
FTI:
8.41
CERS:
$216.56M
FTI:
$10.19B
CERS:
$114.76M
FTI:
$2.75B
CERS:
-$2.69M
FTI:
$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. FTI — Ранг доходности на риск
CERS
FTI
Сравнение CERS c FTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERS | FTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 9.22 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 26.40 | -20.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERS | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.81 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.10 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.29 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CERS и FTI
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и FTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -91.74% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -13.01% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -28.94% | -33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -47.36% | -38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -85.71% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -10.30% | -86.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -33.94% | -47.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 4.54% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и FTI
Cerus Corporation (CERS) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с TechnipFMC plc (FTI) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что CERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 9.91% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 21.82% | +35.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.35% | 31.54% | +44.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 42.54% | +27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 47.74% | +15.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и FTI
CERS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTI TechnipFMC plc | 0.29% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и FTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERS и FTI
CERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
CERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CERS and FTI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERS has higher volatility (18.99%) compared to FTI (9.91%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs FTI's -91.74%.
FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и FTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор