Сравнение CEPI с ZCSH
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. CEPI is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs 1002.48% for ZCSH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CEPI charges 0.85%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | -24.06% |
Correlation
The correlation between CEPI and ZCSH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
CEPI
ZCSH
Сравнение CEPI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 14.55 | -13.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 28.49 | -24.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 6.10 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.10 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и ZCSH
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -93.73% | +64.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -69.62% | +47.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -15.71% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -74.41% | +65.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 35.49% | -26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и ZCSH
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 5.92%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 48.45% | -42.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 94.06% | -73.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 166.02% | -139.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 136.87% | -105.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 136.87% | -105.30% |
Сравнение комиссий CEPI и ZCSH
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и ZCSH
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and ZCSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs 34.07% for CEPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs 34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: REX and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор