Сравнение CEPI с JELM
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for JELM.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и JELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $214.60K | $418.55K | $965.66K |
Сравнение доходности по годам CEPI и JELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 9.43% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between CEPI and JELM is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. JELM — Ранг доходности на риск
CEPI
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEPI c JELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | JELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и JELM
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и JELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -0.69% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -0.35% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -0.21% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и JELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 3.67% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 3.67% | +28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 3.67% | +28.18% |
Сравнение комиссий CEPI и JELM
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JELM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и JELM
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%, что больше доходности JELM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and JELM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: REX and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.59% for JELM.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и JELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор