Сравнение CEPI с EGGY
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while EGGY is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs 52.56% for EGGY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 41.66%.
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 41.66%
- 6 месяцев
- 39.02%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -4.93% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 41.66% | 16.46% | -0.91% |
Correlation
The correlation between CEPI and EGGY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between CEPI and EGGY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. EGGY — Ранг доходности на риск
CEPI
EGGY
Сравнение CEPI c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.88 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 7.14 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и EGGY
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -18.34% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -18.34% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -5.87% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -5.22% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 7.39% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и EGGY
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 8.13%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 15.51% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 27.05% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 32.15% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 30.41% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 30.41% | +1.21% |
Сравнение комиссий CEPI и EGGY
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и EGGY
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, что больше доходности EGGY в 25.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.18% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and EGGY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (15.51%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs EGGY's -18.34%.
On 1-year performance, EGGY leads with 52.56% vs 32.91% for CEPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 52.56% return vs 32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 25.18% for EGGY.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while EGGY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and NestYield. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for EGGY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор