PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEPI с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEPI с BTRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. CEPI is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs -25.49% for BTRN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности CEPI и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.03%.

CEPI

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.32%
6 месяцев
10.34%
С начала года
15.26%
1 год
15.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-12.18%
С начала года
-10.03%
1 год
-25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEPI и BTRN

2026 (YTD)20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		15.26%10.75%-7.02%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-10.03%4.89%-1.97%

Correlation

The correlation between CEPI and BTRN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с BTCICEPI с LFGYCEPI с YBTCCEPI с JEPICEPI с JEPQ
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с ARKBBTRN с BITOBTRN с IBIT

Доходность на риск

CEPI vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEPIBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-1.49

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-2.05

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.72

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.98

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-1.54

+3.21

CEPI vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEPI и BTRN

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEPIBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-36.97%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-26.03%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-25.90%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-14.96%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

16.63%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и BTRN

REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEPIBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.11%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.23%

10.16%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

17.32%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

30.21%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

30.21%

+1.25%

Сравнение комиссий CEPI и BTRN

CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и BTRN

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности BTRN в 31.20%

ПозицияTTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		31.20%27.76%2.56%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		47.82%50.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEPI and BTRN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEPI has higher volatility (7.36%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -25.49% for BTRN. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 31.20% for BTRN.

They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for BTRN.

CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEPI и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор