Сравнение CEPI с BTRN
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. CEPI is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs -18.31% for BTRN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | 4.89% | -5.24% |
Correlation
The correlation between CEPI and BTRN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
CEPI
BTRN
Сравнение CEPI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.73 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.25 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.93 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BTRN
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -36.97% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -25.29% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -25.29% | +23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -14.41% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 14.68% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BTRN
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 5.92%, в то время как у Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.24% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 10.35% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 19.91% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 30.96% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 30.96% | +0.61% |
Сравнение комиссий CEPI и BTRN
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BTRN
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что больше доходности BTRN в 30.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BTRN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTRN has higher volatility (7.24%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -18.31% for BTRN. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 30.60% for BTRN.
They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for BTRN.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор