Сравнение CEPI с BTRN
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. CEPI is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs -15.56% for BTRN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.79%.
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -7.02% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.79% | 4.89% | -1.97% |
Correlation
The correlation between CEPI and BTRN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
CEPI
BTRN
Сравнение CEPI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.61 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.99 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BTRN
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -36.97% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -25.71% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -25.71% | +23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -14.64% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 15.73% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BTRN
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.94% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 10.17% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 18.59% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 30.61% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 30.61% | +1.01% |
Сравнение комиссий CEPI и BTRN
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BTRN
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, что больше доходности BTRN в 30.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.77% | 27.76% | 2.56% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BTRN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (8.13%) compared to BTRN (3.94%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -15.56% for BTRN. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 30.77% for BTRN.
They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for BTRN.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор