Сравнение CEPI с BTC
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs -46.25% for BTC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -26.65%.
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | -1.30% |
Correlation
The correlation between CEPI and BTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between CEPI and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BTC — Ранг доходности на риск
CEPI
BTC
Сравнение CEPI c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.87 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.40 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BTC
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -53.30% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -53.30% | +30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -48.88% | +41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -18.73% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 33.08% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BTC
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 7.36%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 10.74% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 34.76% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 44.30% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 47.91% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 47.91% | -16.45% |
Сравнение комиссий CEPI и BTC
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BTC
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (10.74%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: REX and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.15% for BTC.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор