Сравнение CEPI с BFAP
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs -25.68% for BFAP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -22.18%.
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 28.52% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
Correlation
The correlation between CEPI and BFAP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CEPI and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
CEPI
BFAP
Сравнение CEPI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.77 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.40 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BFAP
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -33.31% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -33.31% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -32.37% | +30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -11.64% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 18.39% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BFAP
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.22% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 16.92% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 21.43% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 20.47% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 20.47% | +11.15% |
Сравнение комиссий CEPI и BFAP
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BFAP
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, что больше доходности BFAP в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BFAP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (8.13%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BFAP's -33.31%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -25.68% for BFAP. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 24.38% for BFAP.
They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.90% for BFAP.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор