Сравнение CEPI с BCDF
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs 6.26% for BCDF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | -5.23% |
Correlation
The correlation between CEPI and BCDF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between CEPI and BCDF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
CEPI
BCDF
Сравнение CEPI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.82 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.85 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.43 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BCDF
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -27.70% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -7.63% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -7.63% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -9.83% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 3.39% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BCDF
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.17% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 11.03% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 14.76% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 16.94% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 16.94% | +14.63% |
Сравнение комиссий CEPI и BCDF
И CEPI, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BCDF
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что больше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BCDF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (5.92%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs 6.26% for BCDF. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: REX and Horizon.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор