PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMVX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции CEMVX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.84% соответственно.

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с DRESXCEMVX с CIVVXCEMVX с CGVIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий CEMVX и ESCIX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor

Доходность на риск

CEMVX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.72

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.58

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.50

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

14.51

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между CEMVX и ESCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и ESCIX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и ESCIX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMVXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-48.76%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.84%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-36.59%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-48.76%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-0.74%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-13.44%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.49%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и ESCIX

Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMVXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

0.00%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.91%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

15.72%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.86%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.64%

+0.48%