PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMU.AS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMU.AS с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 6.93%/yr for SPHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности CEMU.AS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции CEMU.AS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.03% против 6.93% соответственно.

CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.75%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
17.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%

SPHD

1 день
1.06%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.55%
1 год
8.42%
3 года*
9.01%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMU.AS и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.68%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%-0.54%25.09%-11.82%12.65%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		6.84%-8.87%25.87%-1.72%6.81%34.33%-17.40%22.98%-1.76%-1.85%

Correlation

The correlation between CEMU.AS and SPHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.35

The correlation between CEMU.AS and SPHD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с QQQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

CEMU.AS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMU.AS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMU.ASSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.76

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.19

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.29

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

3.19

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMU.AS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMU.AS на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMU.AS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMU.ASSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.76

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CEMU.AS и SPHD

Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -39.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMU.ASSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-39.95%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-6.53%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-17.12%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-19.91%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-39.95%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-7.25%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.73%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.65%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMU.AS и SPHD

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMU.ASSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.18%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

8.04%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

11.25%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

14.21%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.18%

-1.10%

Сравнение комиссий CEMU.AS и SPHD

CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMU.AS и SPHD

CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

CEMU.AS and SPHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while SPHD is Dividend. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.30% for SPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор