Сравнение CEMU.AS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
CEMU.AS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.12% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 5.87% | -8.87% | 25.87% | -1.72% | 6.81% | 34.33% | -17.40% | 22.98% | -1.76% | -1.85% |
Разные валюты инструментов
CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции CEMU.AS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.04% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.55%
SPHD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMU.AS и SPHD
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. SPHD — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
SPHD
Сравнение CEMU.AS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.23 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.20 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.29 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -0.47 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.23 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CEMU.AS и SPHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и SPHD
CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и SPHD
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -39.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMU.AS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -41.39% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.33% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -19.50% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -41.39% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.48% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -4.70% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.53% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и SPHD
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.01% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.25% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.12% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 14.23% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.20% | -1.18% |