PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEMU.AS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMU.AS с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMU.AS returned 11.25%/yr vs 16.06%/yr for QQQM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности CEMU.AS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMU.AS показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 18.25%.

CEMU.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
7.43%
С начала года
11.35%
1 год
20.98%
3 года*
16.24%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.53%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
15.50%
С начала года
18.25%
1 год
27.98%
3 года*
22.33%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMU.AS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		11.35%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%8.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.54%6.51%33.98%50.36%-28.34%36.98%2.51%

Correlation

The correlation between CEMU.AS and QQQM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с SPHD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

CEMU.AS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMU.AS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMU.ASQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.54

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.04

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.56

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

7.69

-0.03

CEMU.AS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMU.AS на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMU.AS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMU.AS и QQQM

Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMU.ASQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-30.95%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.99%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-27.16%

+11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-30.95%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.51%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-7.24%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.65%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMU.AS и QQQM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) составляет 4.16%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMU.ASQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.80%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.23%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

18.30%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

22.23%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

21.84%

-5.08%

Сравнение комиссий CEMU.AS и QQQM

CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMU.AS и QQQM

CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CEMU.AS and QQQM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while QQQM is Nasdaq-100. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор