PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMR.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 11.36%/yr vs 1.66%/yr for CHFUSD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции CEMR.DE превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 11.36% против 1.66% соответственно.

CEMR.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.74%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.36%

CHFUSD=X

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.79%
3 года*
1.81%
5 лет*
3.46%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.91%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.17%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and CHFUSD=X is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

CEMR.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMR.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.39

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.58

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.52

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

1.30

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMR.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMR.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.39

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.78%

-18.49%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-2.76%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-6.63%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-6.63%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.78%

-11.28%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.20%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.84%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.17%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и CHFUSD=X

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

0.91%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

2.83%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

3.68%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

5.42%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

5.02%

+11.46%

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор