PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с MJMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMR.DE с MJMT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE).

CEMR.DE и MJMT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. MJMT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и MJMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и MJMT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.17%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		2.04%27.24%19.93%13.04%-15.57%22.09%10.97%31.75%-10.54%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у MJMT.DE с доходностью 2.04%.

CEMR.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.10%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.07%
10 лет*
11.00%

MJMT.DE

1 день
4.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.86%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с SMNEYCEMR.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с ISEU.LMJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с QDVE.DEMJMT.DE с VOOMJMT.DE с SPMO

Сравнение комиссий CEMR.DE и MJMT.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MJMT.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Доходность на риск

CEMR.DE vs. MJMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c MJMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMR.DEMJMT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.44

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.67

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.24

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMR.DE vs. MJMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJMT.DE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и MJMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMR.DEMJMT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Корреляция

Корреляция между CEMR.DE и MJMT.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и MJMT.DE

Ни CEMR.DE, ни MJMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и MJMT.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, примерно равная максимальной просадке MJMT.DE в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и MJMT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMR.DEMJMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.78%

-31.35%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.20%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-23.84%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.07%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.37%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и MJMT.DE

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) имеют волатильность 8.53% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMR.DEMJMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.73%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.95%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

18.69%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.18%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.15%

+0.18%