PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMIX с PEIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) are both mutual funds - CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while PEIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, CEMIX returned 12.31%/yr vs 13.96%/yr for PEIYX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMIX charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for PEIYX.

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 36.12%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции CEMIX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.96% соответственно.

CEMIX

1 день
-0.41%
1 месяц
8.98%
С начала года
36.12%
6 месяцев
40.30%
1 год
67.99%
3 года*
32.78%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.31%

PEIYX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.79%
1 год
27.42%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.29%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMIX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		36.12%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		9.66%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Correlation

The correlation between CEMIX and PEIYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CEMIX and PEIYX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с SPEMCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с CVISXCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с FXAIXPEIYX с CGDVPEIYX с QQQMPEIYX с JAVAPEIYX с VINIX

Доходность на риск

CEMIX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXPEIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.59

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.68

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

3.77

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.96

14.71

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PEIYX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.59

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и PEIYX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и PEIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMIXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-51.28%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-7.18%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-15.36%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-15.36%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-36.05%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.30%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-6.32%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.84%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и PEIYX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMIXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

2.45%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

7.95%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

10.48%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.51%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.00%

+1.40%

Сравнение комиссий CEMIX и PEIYX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и PEIYX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PEIYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.83%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.06%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Часто задаваемые вопросы

CEMIX and PEIYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (8.18%) compared to PEIYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs PEIYX's -51.28%.

CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMIX и PEIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор