PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.94%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции CEMIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.84% соответственно.

CEMIX

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
8.30%
1 год
37.97%
3 года*
21.19%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.99%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий CEMIX и ESCIX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.59

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.42

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.47

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

14.33

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.59

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между CEMIX и ESCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и ESCIX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.45%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и ESCIX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-48.76%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.84%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-36.59%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-48.76%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-0.74%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-13.45%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.49%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и ESCIX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

0.00%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

8.91%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

15.75%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.86%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.64%

+0.47%