PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMIX с EMPTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, CEMIX returned 11.94%/yr vs 6.59%/yr for EMPTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMIX charges 1.10%/yr vs 0.19%/yr for EMPTX.

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 30.51%.

CEMIX

1 день
0.97%
1 месяц
10.77%
С начала года
36.68%
6 месяцев
41.26%
1 год
71.52%
3 года*
32.96%
5 лет*
11.94%
10 лет*
12.36%

EMPTX

1 день
1.55%
1 месяц
10.37%
С начала года
30.51%
6 месяцев
34.39%
1 год
68.31%
3 года*
26.97%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMIX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		36.68%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-16.73%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		30.51%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Correlation

The correlation between CEMIX and EMPTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.79

The correlation between CEMIX and EMPTX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с SPEMCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с CVISXCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с NEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с BEMIXEMPTX с PCSIX

Доходность на риск

CEMIX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXEMPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
4.00

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
4.80

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

5.17

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.17

20.43

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

4.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и EMPTX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и EMPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMIXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-46.03%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.50%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-15.50%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-41.46%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-18.37%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.54%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и EMPTX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMIXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

7.75%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

16.12%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

18.72%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

19.28%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.37%

-0.97%

Сравнение комиссий CEMIX и EMPTX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и EMPTX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности EMPTX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.83%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.47%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEMIX and EMPTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (8.26%) compared to EMPTX (7.75%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs EMPTX's -46.03%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMIX и EMPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор